prednaska1 em

33 %
67 %
Information about prednaska1 em
Entertainment

Published on September 25, 2007

Author: dexterka

Source: authorstream.com

Predmet a metódy ekonometrickej analýzy1.1 Podstata ekonometrie1.2 Metodologický postup pri ekonometrickej analýze (etapy ekonometrického modelovania) 1.2.1 špecifikácia 1.2.2 kvantifikácia 1.2.3 verifikácia 1.2.4 aplikácia1.3 Oblasti využitia ekonometrických modelov:  Predmet a metódy ekonometrickej analýzy 1.1 Podstata ekonometrie 1.2 Metodologický postup pri ekonometrickej analýze (etapy ekonometrického modelovania) 1.2.1 špecifikácia 1.2.2 kvantifikácia 1.2.3 verifikácia 1.2.4 aplikácia 1.3 Oblasti využitia ekonometrických modelov Slide2:  EKONOMETRIU je možno stručne charakterizovať ako ekonomickú disciplínu zaoberajúcu sa meraním ekonomických vzťahov a závislostí. Vznik samostatného vedného odboru pod týmto názvom sa datuje do roku 1930, kedy v USA bola založená Econometric Sciety Ekonometricá analýza vychádza zo spojenia ekonomickej teórie(E), matematiky (M), a štatistiky (Š) M E Š EKONOMETRIA Slide3:  PREDMETOM EKONOMETRIE: Matematická a štatistická formulácia ekonomickej teórie pomocou modelového prístupu Rozvoj ekonometrickej teórie spočívajúcej v navrhovaní poprípade modifikácii odhadových a testovacích metód i výpočtových postupov vhodných pre ekonometrické modely a empirické dáta. Aplikácia ekonometrických modelov a metód v jednotlivých oblastiach ekonomickej teórie a praxe. HLAVÝ NÁSTROJ Hlavným nástrojom ekonometrickej analýzy je ekonometrický model EM. EM predstavuje viacstupňovú abstrakciu, kedy štatistickou špecifikáciou pretransformujeme ekonomickú hypotézu na ekonomicko matematický model. Jedná sa o symbolický model prevažne deskriptívneho charakteru, ktorý pomocou algebrických vzťahov popisuje a reprezentuje základnú ekonomickú hypotézu. Slide4:  FÁZY (ETAPY) EKONOMETRICKÉHO MODELOVANIA Špecifikácia EM, alebo formulácia základnej hypotézy Kvantifikácia EM, odhad parametrov modelu na základe dostupných údajov. Verifikácia EM, tj. overenie či odhadnuté parametre sú v súlade s východzími teoretickými predpokladmi. Aplikácia EM, tj. využitie modelu pri prognózach, analýzach, optimálnom riadení, makroekonomickej regulácii Slide5:  1. etapa: Špecifikácia EM. Konkrétna špecifikácia či formulácia EM je umením aj vedou, lebo záleží na schopnostiach samotného tvorcu, ako dokáže spojiť teoretické poznatky s informáciami o konkrétnom probléme, ktorý je predmetom kvantitatívnej analýzy. Samotná špecifikácia je zložená z týchto troch krokov: a) Určenie a klasifikácia všetkých premenných (špecifikácia premenných) b) Určenie konkrétnych ukazovateľov ktoré použijeme pre premenné modelu, stanovenie predpokladaných znamienok a očakávaných hodnôt parametrov modelu (špecifikácia ukazovateľov a parametrov) c) Voľba matematického a analytického tvaru modelu tzv. (špecifikácia rovníc modelu) Slide6:  a) Určenie a klasifikácia všetkých premenných (špecifikácia premenných) V ekonometrii rozdeľujeme premenné predovšetkým na endogénne a exogénne, vysvetľované a vysvetľujúce, cieľové a ostatné, oneskorené a neoneskorené. ENDOGÉNNE premenné sú také, ktorých hodnoty sú určené alebo generované modelom, pričom ich zmeny vyslvetlujeme pomocou exogénnych premenných. EXOGÉNNE premenné pôsobia na systém či model, pričom samy nie sú ním ovplyvňované, ich hodnoty sú determinované mimo model. Endogénne premenné vo viacrovnicových modeloch majú z hľadiska svojho postavenia dvojaký charakter premennej: - VYSVETĽOVANEJ VYSVETĽUJÚCEJ CIEĽOVÉ OSTATNÉ Pri dynamizácii modelu často používame časovo oneskorené a neoneskorené premenné. PREDETERMINOVANÉ alebo vopred určené remenné sú všetky exogénne premenné a časovo oneskorené endogénne premenné Slide7:  b) Určenie konkrétnych ukazovateľov ktoré použijeme pre premenné modelu, stanovenie predpokladaných znamienok a očakávaných hodnôt parametrov modelu (špecifikácia ukazovateľov a parametrov) Voľba konkrétnych štatistických ukazovateľov, ktoré použijeme pre uvažované premenné modelu je citlivou ale veľmi dôležitou súčasťou tvorby EM. Znamienka jednotlivých parametrov sú a priori určené na základe postulátov príslušnej ekonomickej teórie poprípade k tomu používame informácie z iných kvantitatívnych analýz a štúdií. Slide8:  c) Voľba matematického a analytického tvaru modelu (špecifikácia rovníc modelu) Pri voľbe matematického tvaru sa rozhodujeme pre jeden z týchto troch typov modelov: Jednorovnicový model, ktorý má charakter stochastického regresného modelu, vyjadrujúceho jednu vysvetľovanú endogénnu premennú v závislosti na jednej alebo niekoľkých vysvetľujúcich merateľných exogénnych alebo oneskorených endogénnych premenných a na nemerateľnej náhodnej zložke Viacrovnicový model celkom alebo zdanlivo nezávislých rovníc z ktorých každú je možné skúmať oddelene ako jednorovnicový stochastický model. Medzi endogénnymi premennými nie sú žiadne väzby Simultánny model je sústava navzájom závislých stochastických, ale aj nestochastických rovníc. Simultánny charakter modelu je v tom, že neoneskorené endogénne premenné vystupujú súčasne vo funkcii vysvetľovaných aj vysvetľujúcich premenných a zároveň sú určené riešením všetkých rovníc modelu naraz. Interdepedentná sústava simultánnych rovníc je charakterizovaná priamymi a nepriamymi spätnými väzbami medzi medzi endogénnymi premennými. Rekurzívny model je charakterizovaný len jednostrannými väzbami Slide9:  Pri voľbe analytického tvaru sa rozhodujeme pre : Lineárny model Lineárny v parametroch Nelineárny v parametroch Slide10:  2.Kvantifikácia EM, odhad parametrov modelu na základe dostupných údajov. Výpočet parametrov, vrátane stochastických pomocou vhodných ekonometrických odhadových postupov na základe údajov neexperimentálneho charakteru. Existujú vhodné postupy, ktoré umožňujú použiť pri odhade parametrov modelu aj veličiny kvalitatívne či kvantitatívne ktoré nie sú priamo merateľné (pomocou tzv. umelých - fiktívnych premenných., napr.: pohlavie, vzdelanie, kvalifikácia, spotrebné zvyklosti) Štatistické údaje môžu byť rôzneho druhu: – časové rady – prierezové údaje – kombinované prierezové údaje a časové rady – panelové údaje Neexperimentálny charakter štatistických údajov vyvoláva celý rad problémov: – nedostatočný počet stupňov voľnosti v dôsledku malého rozsahu údajov – multikolinearita významná závislosť medzi vysvetľujúcimi premennými – údaje sú zaťažené chybami – u časových radov sa často stretávame s autokoreláciou náhodných zložiek Slide11:  3. Verifikácia EM, tj. overenie či odhadnuté parametre sú v súlade s teoretickými predpokladmi. Odhadnutý model musíme pred jeho aplikáciou verifikovať tj. overiť a vyhodnotiť či sú všetky získané odhady parametrov v súlade s apriórnymi informáciami východiskovej ekonomickej hypotézy. Ide predovšetkým o: – posúdenie reálnosti modelu – posúdenie štatistickej významnosti parametrov – posúdenie splnenia predpokladov použitej metódy odhadu parametrov, Ekonomická verifikácia overenie veľkosti a správnosti znamienok parametrov, a ich interpretovateľnosti Štatistická verifikácia štatistická významnosť modelu ako celku, parametrov, t a F testy štatistickej významnosti Ekonometrická verifikácia splnenia predpokladov použitej metódy odhadu parametrov Všetky kritéria musia platiť súčasne. Slide12:  4. Aplikácia EM, Spôsobov aplikácie EM je celý rad. Uplatnenie nachádza ekonometrická analýza tak na mikro ako aj na makroúrovni. Na mikroúrovni sú to: – funkcie dopytu, (domácnosť) – funkcie produkčné, nákladové, (firma) Na makroúrovni sú to: – spotrebné funkcie, – investičné funkcie – funkcie dopytu po peniazoch Analýza vývoja alebo chovania, tzv. aplikácia ex post Simulácia ex post, overovanie reálnosti modelových výsledkov Predpoveď budúcich hodnôt endogénnych premenných aplikácia modelu ex ante Voľba optimálnej hospodárskej politiky Počítačový simulačný experiment (scenárové analýzy)

Add a comment

Related presentations