Minería de datos para trading automático

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Information about Minería de datos para trading automático

Published on February 27, 2014

Author: Opensistemas

Source: slideshare.net

Description

Líneas magistrales de la master class ofrecida por Fernando Monera, CINO de OpenSIstemas, en el Master de Minería de Datos 2013/2014 de la UCM.

Minería de datos para la construcción de sistemas de trading automático OpenSistemas 2014 Fernando Monera (fmonera@opensistemas.com)

Índice ❏ ❏ ❏ ❏ 1. Planteamiento general 2. Equipo / roles necesarios 3. Conceptos básicos 4. Ejemplo práctico ❏ Idea operativa ❏ Programación ❏ Ejecución ❏ 5. Conclusiones

● ¿Conocimientos o experiencia sobre bolsa u otros mercados? Pregunta

● ¿Alguien tiene experiencia con trading automático? Pregunta

PARTE 1 CONCEPTOS BÁSICOS

● Objetivo: Planteamiento General ○ Ventajas competitivas ○ Sostenidas ○ Mercados financieros

○ Sistemas automáticos vs. manuales Planteamiento general ■ ■ Sistemas automáticos: >70% Sistemas manuales: <30% ○ El porcentaje va aumentando a favor de los sitemas automáticos ○ Barreras de entrada han bajado enormemente

● Enfoques: ○ Tradicional Planteamiento general ■ ■ ■ ■ Idea operativa Programación del algoritmo Backtesting Optimización ○ Otros enfoques ■ Redes neuronales, Walk Forward, Data Mining de sistemas (vs parámetros), ...

Para construir un sistema de trading son necesarios expertos en las siguientes áreas: Equipo / roles necesarios ● Trader: Conoce los mercados y proporciona la idea operativa ● Programador: Convierte la idea operativa en un algoritmo ● Sistemas/infraestructura: Máquinas, comunicaciones, monitorización, ...

Equipo / roles necesarios Una misma persona puede asumir dos o incluso los tres roles: ● Lenguajes de programación sencillos ● Plataformas orientadas a “retail trading” / “home trading” ● Precio de datos muy barato incluso gratuito en algunos casos ● Mucha información disponible en Internet sobre trading

● Datos disponibles: ○ Precio y Volumen Conceptos básicos ● Representación Gráfica ○ Series temporales: es la forma más común de representación ○ Eje X: tiempo ○ Eje Y: precio

● Velas japonesas Conceptos básicos ○ ○ ○ ○ Apertura Cierre Máximo Mínimo ● Marcos temporales

● Indicadores: Conceptos básicos ○ Operaciones sobre el precio y/o el volumen ○ Otros (noticias por ejemplo) ● Indicadores comunes: ○ Medias móviles: Tendencia ○ Osciladores: Sobrecompra / Sobreventa ○ Bandas: Niveles de precio extremos ○ Estructura del precio: Zigzag

○ Conceptos básicos Ejemplo: medias móviles

○ Conceptos básicos Ejemplo: ZigZag

○ Conceptos básicos Ejemplo: Bollinger Bands

● Ineficiencia de un mercado Conceptos básicos ○ Un mercado es EFICIENTE cuando es completamente aleatorio. ○ La eficiencia completa no existe ○ Ineficiencias: ■ ■ situaciones puntuales de mercado probabilidad de predicción a corto plazo > 50% ○ Nuestro trabajo como diseñador de la estrategia es identificar ineficiencias

● Algoritmo de trading Conceptos básicos ■ ■ ■ Datos del mercado Software ENTRADA: Datos del mercado en tiempo real SALIDA: Decisiones de trading (comprar/vender) Algoritmo de trading Analizar datos Decisiones Comprar / Vender

● Testing ○ Comprobar comportamiento Conceptos básicos ■ Backtest: Prueba del comportamiento sobre datos históricos ■ Forward test: Prueba del comportamiento sobre el mercado real ● Filtros y mejoras ○ Mejoras a la estrategia para mejorar resultados de testing ● Optimización

PARTE 2 PRÁCTICA: Construcción de un sistema de trading automático

Práctica ● Vamos a construir un algoritmo de trading ● ¿Qué necesitamos? ○ (3 cosas)

Práctica ● Vamos a construir un algoritmo de trading ● ¿Qué necesitamos? ○ Idea operativa (trader / analista de mercados)

Práctica ● Vamos a construir un algoritmo de trading ● ¿Qué necesitamos? ○ Idea operativa (trader / analista de mercados) ○ Programador / entorno de programación

Práctica ● Vamos a construir un algoritmo de trading ● ¿Qué necesitamos? ○ Idea operativa (trader / analista de mercados) ○ Programador / entorno de programación ○ Infraestructura: plataforma de trading

Práctica ● Idea operativa: Cruce de medias móviles periodos 30 y 100 ● Plataforma: Metatrader en este ejemplo ● Infraestructura: Local. Sin conexión al broker.

● IDEA OPERATIVA Idea Operativa

● IDEA OPERATIVA ○ Cruce de medias móviles Idea Operativa ○ Comprar cuando la media móvil rápida se cruza hacia arriba con la lenta ○ Vender en caso contrario

● PROGRAMACIÓN Programación ○ Similar a cualquier lenguaje ○ Barras numeradas de 0 en adelante ■ 0 -> barra “viva” ■ 1 en adelante -> barras ya cerradas

● Fase 1: Obtener valores de Programación medias móviles ■ ■ ■ ■ Entorno de programación Funciones principales de un algoritmo Funcionamiento general Obtención de valores de un indicador

● Fase 2: Cruce de medias ■ Programación Identificar condiciones del mercado favorables

● Fase 3: Operaciones de Programación trading ■ ■ Realizar operaciones de trading en condiciones del mercado favorables Probar en varios mercados y marcos temporales

● Fase 4: Mejoras en salidas ■ Programación Añadimos una media móvil adicional

● Fase 5: Parámetros y Programación optimización ■ ■ ■ ■ Añadimos parámetros Probamos cambiando los parámetros Optimización Probamos en distintos mercados

● El algoritmo ya podría Programación ejecutarse en una cuenta real ● Hemos dejado fuera aspectos muy importantes: ○ ○ ○ ○ Sobre optimización / curve fitting Filtros Gestión del riesgo / gestión monetaria ...

○ Mercados accesibles a todos. No hay barreras de entrada. Conclusiones ○ La competencia es enorme. ○ Es muy sencillo desarrollar estrategias automáticas de trading.

○ Contacto: Contacto ■ ■ ■ Fernando Monera fmonera@opensistemas.com www.opensistemas.com

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