Mercado de seguros e o atuário

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Published on April 27, 2014

Author: AntonioFernandoNavarro

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Material de apoio - desenvolvido por terceiros - ao curso de Ciências Atuariais

Mercado de Seguros & O Atuário

Seminários UFRJ - Março/2011 2  Mercado de Seguros  Trabalhos Atuariais  O Atuário  Atuário na SulAmérica

Seminários UFRJ - Março/2011 3 Contexto do Mercado de Seguros ANTES  Pouca Regulamentação do Mercado  Taxa de Juros alta  Inflação alta  Rendimentos financeiros altos  Utilização de cálculos determinísticos  Riscos não eram relevantes

Seminários UFRJ - Março/2011 4 Desenvolvimento do Mercado de Seguros SUSEP IRB Prêmio deixou de ser estabelecido pela SUSEP 1998 Regulamentação dos Planos de Saúde 2000 19921969 1966 ANS 2001 Provisões Técnicas, Avaliação Atuarial e Margem de Solvência 2007 Abertura do Mercado de Resseguros 2008 Margem de Solvência baseado em riscos (Risco Subscrição) 2011 Risco de Subscrição + Risco de Crédito

Seminários UFRJ - Março/2011 5 Contexto do Mercado de Seguros AGORA  Alta regulamentação  Taxa de Juros e economia estabilizada  Maior controle sobre os rendimentos financeiros  Utilização de cálculos estocásticos  Modelagem e projeções mais complexas  Necessidade de Gestão de Riscos

Seminários UFRJ - Março/2011 6  Mercado de Seguros  Trabalhos Atuariais  O Atuário  Atuário na SulAmérica

Seminários UFRJ - Março/2011 7 Mudanças geram oportunidades  Reconhecimento da importância do atuário nas organizações  Aumento da demanda de profissionais  Consultor X Tomador de decisões  Boa Empregabilidade  Crescimento profissional nas organizações  Boa Remuneração Atuação em diversas áreas

Seminários UFRJ - Março/2011 8 O atuário no mercado de trabalho Universidades Auditorias Instituições Financeiras Gestão de Risco Empresas de Capitalização Operadoras De Saúde Resseguradoras Órgãos Fiscalizadores, Previdência Social Consultorias Atuariais Fundos de Pensão Seguradoras ATUÁRIO

Seminários UFRJ - Março/2011 9 Para isso, o Atuário de hoje precisa:  Ter habilidade numérica e raciocínio lógico  Ter habilidade para utilizar planilhas eletrônicas  Se atualizar constantemente  Ter facilidade de comunicação (interpretar os números)  Desenvolver a visão técnica e estratégica  Ter bons conhecimentos da área financeira  Fluência na língua inglesa

Seminários UFRJ - Março/2011 10 Qual o papel do Atuário ? “O Atuário é o profissional preparado para mensurar e administrar riscos, uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo.” fonte: site do IBA - www.atuarios.org.br  Participar do desenvolvimento dos produtos auxiliando na sua precificação  Calcular reservas adequadas para seus negócios  Investir as reservas para dar garantia aos compromissos futuros  Otimizar os limites de retenção  Buscar planos de Resseguro para as retenções  Definir capitais mínimos para a solvência da Companhia  Responder pelos impactos que as ações acima geram no resultado da Companhia

Seminários UFRJ - Março/2011 11

Seminários UFRJ - Março/2011 12  Mercado de Seguros  Trabalhos Atuariais  O Atuário  Atuários na SulAmérica

Seminários UFRJ - Março/2011 13 FLUXO BÁSICO DE NEGÓCIOS Criação do Produto Venda do Produto Administração do Produto Apuração do Lucro/Perda Análises de Viabilidade Quanto custará o produto? Seleção de Riscos Quais seguros devemos aceitar? Identificação de nichos de Mercado Em quais potenciais clientes devemos investir? Reservas Técnicas Quanto do que o segurado paga devemos guardar para pagar despesas futuras? ALM Como investir o dinheiro da companhia de forma segura e eficiente? Análise Atuarial das Carteiras Qual resultado real dos nossos produtos? Exemplos de trabalhos atuariais em uma seguradora

Seminários UFRJ - Março/2011 14 Criação do Produto Venda do Produto Administração do Produto Apuração do Lucro/Perda Exemplos de trabalhos atuariais em uma seguradora Embedded Value Cálculo do Valor Econômico da Companhia. Capital Econômico Cálculo do capital adicional necessário para garantir o pagamento de todos os compromissos futuros da seguradora considerando um determinado nível de confiança. Gestão de Riscos Assegurar que a aceitação dos riscos inerentes à atividade seguradora seja feita de forma consistente e alinhada aos objetivos estratégicos e políticas da empresa FLUXO BÁSICO DE NEGÓCIOS

Seminários UFRJ - Março/2011 15 Reserva Técnica  No passado, era utilizado percentuais pré-determinados  Atualmente, são utilizadas técnicas estatísticas/matemáticas para estimar os compromissos futuros  O mercado já vem desenvolvendo metodologias estocásticas para o cálculo das reservas São valores constituídos pelas empresas a fim de garantir os diversos compromissos financeiros futuros de seus clientes/participantes

Seminários UFRJ - Março/2011 16 IBNRIBNR Aviso CadastroAviso Ocorrência do Sinistro Ocorrência do Sinistro Início Vigência do Seguro Pgto Total + -+PSL IBNERPSL IBNERPSL IBNER Reavaliação Pgto Parcial Fim Vigência do Seguro PPNG PCP PIP Reserva Técnica Provisões de Prêmios e Sinistros mais usuais de uma seguradoraProvisões de Prêmios e Sinistros mais usuais de uma seguradora

Seminários UFRJ - Março/2011 17 X% $ A Reserva Técnica Estocástica Reserva estocástica é aquela que, com x% de confiança, o valor guardado será suficiente para arcar com os compromissos assumidos.

Seminários UFRJ - Março/2011 18 Investindo e gerenciando as reservas técnicas  No passado, eram investidos para obter retornos elevados, levando em conta apenas o risco de investimento.  Atualmente, técnicas de gerenciamento são utilizadas para casar os investimento com os passivos da Companhia – ALM (Asset Liability Management)

Seminários UFRJ - Março/2011 19 Compromisso Futuro $ 10.000 Vencimento da aplicação Título com vencimento em 10 anos 6% de juros $ 10.000 $ 5.583,95 0 10 Tempo Preço do Título Imune à flutuação dos juros ALM

Seminários UFRJ - Março/2011 20 Compromisso Futuro $10.000 $10.000 0 10 Tempo15 Título com vencimento em 15 anos 6% de juros $5.583,95 Vencimento da aplicação 6% $13.382,26 Preço do Título Sujeito à flutuação dos juros Negociação do Título $8.309,33 4% ALM

Seminários UFRJ - Março/2011 21 O que aconteceria com a relação investimentos X compromissos se o dólar subisse? E se a taxa de juros básica da economia baixasse? E se a inflação subisse? Situação dos Ativos no Momento t Situação dos Passivos no Momento t Situação Atual Inflação 10% 12%8%4% ALM

Seminários UFRJ - Março/2011 22 “Precificando” um produto  No passado, calculava a taxa de risco do seguro + carregamento de segurança + carregamento para despesas administrativas  Atualmente, realiza-se um estudo dos custos e as receitas esperadas de um produto, de modo a atingir as metas de rentabilidade requeridas pelos acionistas. Para isso, elabora-se uma projeção do fluxo de caixa de uma apólice, simulando todo o fluxo financeiro- atuarial da companhia. Desta forma, podemos fazer análises dos resultados, alterar características do produto, acompanhar as premissas utilizadas, comparar a lucratividade esperada, definir estratégias e etc.

Seminários UFRJ - Março/2011 23 Montante adicional aos ativos que suportam as responsabilidades da seguradora a fim de garantir o pagamento de todos os compromissos futuros da seguradora com um nível de confiança de x% Capital Econômico

Seminários UFRJ - Março/2011 24 Capital Econômico RISCO DE CRÉDITO RISCO DE LIQUIDEZ RISCO DE SUBSCRIÇÃO RISCOS ATUARIAIS RISCO SISTÊMICO RISCO OPERACIONAL RISCO LEGAL RISCO DE MERCADO Capital Econômico

Seminários UFRJ - Março/2011 25 Capital Econômico  BENEFÍCIOS:  Margem confortável de capital contra desastres;  Exigências regulamentares;  Gerenciamento dos Riscos  Melhores níveis de rating

Seminários UFRJ - Março/2011 26  Mercado de Seguros  Trabalhos Atuariais  O Atuário  Atuário na SulAmérica

Seminários UFRJ - Março/2011 27 A função atuarial na SulAmérica Em seu livro de apresentação de 1935, a SulAmérica assim definia as responsabilidades do seu Departamento Atuarial: “Pode-se dizer que numa Companhia de Seguros o Departamento Atuarial representa a cellula-mater, o centro controlador de todas as operações da Companhia. Como a atividade agenciadora de uma Companhia de Seguros é a força propulsora, que leva o barco para a frente, assim o Atuário com seus cálculos, suas avaliações e suas pesquisas, é o timoneiro atento, que previne os desastres e afasta o barco dos mares perigosos.”

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Seminários UFRJ - Março/2011 30 Área Atuarial na SulAmérica Superintendente Executivo Superint. de Reservas e Resseguro Superint. de Produtos e Projetos Superint. de Modelagem e Gestão de Riscos Gerente Gerente Estagiário Analista Pleno Analista Pleno Analista Sr. Estagiária Analista Sr. Analista Pleno Analista Sr. ConsultorEspecialista Estagiária Analista Sr. Analista Jr. Analista Pleno Analista Pleno EstagiárioAnalista Sr. Analista Jr.

Seminários UFRJ - Março/2011 31 OBRIGADA! www.sulamerica.com.br

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