MAE - Informe diario 29-12-2015

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Published on December 30, 2015

Author: mmercs1

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1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015

2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BONAR X en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 8 6 6 Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 7 II - RENTA FIJA 5 5 5 5 13 13 4 14 14 13

3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 15 18 18 18 19 18 18

4. 4 INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 9.596,51 118.070,91 RENTA FIJA 482,64 10.167,07 FOREX 265,99 3.737,71 OCT 60,00 1.551,30 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.405,14 133.527,00 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 01-dic 02-dic 03-dic 04-dic 09-dic 10-dic 11-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 10,70 %

5. 5 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 242 / 2015 A - INFORMACIÓN GENERAL 89,67% 7,12% 0,00% 3,21% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 461,53 - -0,91% 0,00% 9.117,12 - 0,69% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 17,01 4,11 -2,10% 0,00% 723,66 326,29 1,48% 0,00% Total Bonos 478,53 4,11 -0,96% 0,00% 9.840,79 326,29 0,75% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 12,9658 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 200 400 600 800 1000 1200 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 01-dic 02-dic 03-dic 04-dic 09-dic 10-dic 11-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 34,08%

6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 B - ÍNDICES ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 19-07-15 27-10-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 28-08-07 28-01-08 28-06-08 28-11-08 28-04-09 28-09-09 28-02-10 31-07-10 31-12-10 31-05-11 31-10-11 31-03-12 31-08-12 31-01-13 30-06-13 30-11-13 30-04-14 30-09-14 28-02-15 31-07-15 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 29-12-15 185,59 0,427% 181,70 2,14% 147,02 26,23% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 29-12-15 357,4781 0,123% 349,8907 2,17% 282,3260 26,62% Diario Mensual Anual

7. 7 INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 B - ÍNDICES (Cont.) 0 200 400 600 800 1000 1200 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 18-07-15 16-10-15 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 29-12-15 972,4091 -0,614% 942,0088 3,227% 580,5773 67,490% Diario Mensual Anual

8. 8 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER EMITIDOS EN DOLARES EMITIDOS EN PESOS Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER) Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % A2M6P** @ 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,3 100,00 103,20 17,20 0,3 0,2 A2S6P** @ 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 S/C AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,1 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 S/C AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,2 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,1 100,00 102,50 31,85 1,1 1,0 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,4 100,00 S/C AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,4 100,00 108,85 34,29 1,3 1,2 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,7 100,00 S/C AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,3 100,00 S/C CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP @ 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C DICP @ 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 522,00 3,85 9,8 9,6 DIP0 @ 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C NF18P @ 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,1 0,00 S/C NO20P @ 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,5 0,00 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,5 100,00 253,00 3,80 15,5 15,2 PR12 @ 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,04 S/C PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,0 82,57 352,00 1,20 4,0 4,0 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,3 100,00 102,2400 6,44 1,25 1,2 AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,4 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,2 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,9 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,8 100,00 S/C AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,1 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,0 100,00 S/C DIA0 @ 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DICA @ 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DICY @ 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DIY0 @ 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,4 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,3 100,00 S/C T de C = 12,9658 * Badlar Priv.(% n.a.) = 28,7750 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.

9. 9 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 BonoCons.enM.N.6ºSerie 352,00 0,00% 24,27 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto.2017 1420,00 -3,01% 232,91 102,24 ----- 4,09 Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA DiscountenU$SleyArg. 2061,50 NR ----- 0,31 No Cot ----- ---- DICP Discounten$ 522,00 -1,88% 62,76 No Cot ----- ---- PARP Paren$ 253,00 1,20% 22,55 No Cot ----- ---- Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original. PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. U$S M onto Neg. M ill. $

10. 10 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico 2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,104,204,304,404,504,604,704,804,905,005,105,205,305,405,505,605,705,80 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun 08-jun 12-jun 18-jun 24-jun 30-jun 06-jul 13-jul 17-jul 23-jul 29-jul 04-ago 10-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep 14-sep 18-sep 24-sep 30-sep 06-oct 13-oct 19-oct 23-oct 29-oct 04-nov 11-nov 17-nov 23-nov 30-nov 04-dic Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 01-abr 10-abr 16-abr 22-abr 28-abr 05-may 11-may 15-may 21-may 28-may 03-jun 10-jun 16-jun 22-jun 26-jun 02-jul 08-jul 15-jul 21-jul 27-jul 31-jul 06-ago 12-ago 19-ago 25-ago 31-ago 04-sep 10-sep 16-sep 22-sep 28-sep 02-oct 08-oct 15-oct 21-oct 27-oct 02-nov Seriesdeprecios-entantoporuno- BONAR X 2017 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior

11. 11 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Licitación del día martes 29 de diciembre de 2015 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 12.776 0 188 0 0 0 12.964 Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0 Posturas presentadas 64.279 0 1.162 0 0 0 65.441 Adjudicado 42.808 0 928 0 0 0 43.737 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adjudicado / Posturas 67% 0% 80% 0% 0% 0% 67% * solo tramo predeterminado 30.77330.032 0 740 0 0 0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 30/12/15 13/01/16 27/01/16 10/02/16 24/02/16 09/03/16 23/03/16 06/04/16 20/04/16 04/05/16 18/05/16 01/06/16 15/06/16 29/06/16 13/07/16 27/07/16 10/08/16 24/08/16 07/09/16 21/09/16 05/10/16 19/10/16 02/11/16 16/11/16 30/11/16 14/12/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 33,00% 32,00% 31,00% 30,50% 29,86% 30,00% - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 28% 29% 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32% 33% 33% 34% 35 56 98 119 148 203 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 29-12-15 (Lebacs $) NOB$ BPP

12. 12 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 01-dic 02-dic 03-dic 04-dic 09-dic 10-dic 11-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic 28-dic 29-dic 30-dic 31-dic VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 7,32% Stock de pases al día 29-12-2015 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 30-dic-15 34.400,10 04-ene-16 409,20 Total hoy 35.807,60 05-ene-16 998,30 Total Ayer 38.498,70 Diferencia -2.691,10 Var. % -6,99% en adelante - TOTAL 35.807,60 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 0,00% -2,00% 24,00% 21,00% 21,02% 34749,50 137 7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 1250,00 4 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

13. 13 INFORME DIARIO Nº 242 / 2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 265,99 3.737,71 36.625,09 200,80 2.205,96 7.761,51 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 01-dic-15 02-dic-15 03-dic-15 04-dic-15 09-dic-15 10-dic-15 11-dic-15 14-dic-15 15-dic-15 16-dic-15 17-dic-15 18-dic-15 21-dic-15 22-dic-15 23-dic-15 24-dic-15 28-dic-15 29-dic-15 30-dic-15 31-dic-15 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 66,86% Cierre Forex: 12,9630 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 12,9800 12,9991 12:00 12,9550 12,9747 13:00 12,9500 12,9739 14:00 12,9560 12,9611 15:00 12,9635 12,9615 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 12,9200 12,9300 12,9400 12,9500 12,9600 12,9700 12,9800 12,9900 13,0000 13,0100 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO

14. 14 V - OCT - MAE Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-dic-15 - 12,9675 12,67% 4,79% 29-ene-16 16.000.000 13,3025 30,84% 30,58% 29-feb-16 24.000.000 13,5750 27,79% 27,66% 31-mar-16 - 13,9100 28,67% 28,58% 29-abr-16 10.000.000 14,2538 29,79% 29,72% 31-may-16 10.000.000 14,6060 30,04% 29,98% 30-jun-16 - 14,9500 30,41% 30,36% 29-jul-16 - 15,4000 32,22% 32,17% Total 60.000.000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Prom.Nov.14 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 01-dic-15 02-dic-15 03-dic-15 04-dic-15 09-dic-15 10-dic-15 11-dic-15 14-dic-15 15-dic-15 16-dic-15 17-dic-15 18-dic-15 21-dic-15 22-dic-15 23-dic-15 24-dic-15 28-dic-15 29-dic-15 30-dic-15 31-dic-15 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 51,26 % AGOSTO 2015 2.523.900.000 SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000 OCTUBRE 2015 2.792.600.000 NOVIEMBRE 2015 1.002.500.000 DICIEMBRE 2015 ACUM. 1.551.300.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2

15. 15 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 30-11-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.069,38 1.075,88 -0,60 % 1057,41 1,13 % MERVAL 11.698,43 -0,13% PETROLEO 37,01 38,05 -2,73 % 40,81 -9,31 % BVPA 43.653,97 -0,25% CRB SPOT 177,34 174,46 1,65 % 182,54 -2,85 % DJI 17.720,98 1,10% BT2Y 1,09 1,01 8,00 bp 0,93 16,00 bp DAX 10.860,14 1,94% BT5Y 1,79 1,72 7,00 bp 1,65 14,00 bp FTSE 6.314,57 0,96% BT10Y 2,31 2,23 8,00 bp 2,21 10,00 bp IBEX35 9.670,40 1,23% BT30Y 3,04 2,95 9,00 bp 2,98 6,00 bp LIBOR 180 0,83 0,83 0,00 bp 0,65 17,34 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 14,25 13,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 29-12-15 1,0968 3,8642 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 29-12-15 0,25 -75 bp 30-oct-15 9,5460 2,62 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 11-11-15 13-11-15 17-11-15 19-11-15 23-11-15 25-11-15 30-11-15 02-12-15 04-12-15 10-12-15 14-12-15 16-12-15 18-12-15 22-12-15 24-12-15 29-12-15 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 11-11-15 13-11-15 17-11-15 19-11-15 23-11-15 25-11-15 30-11-15 02-12-15 04-12-15 10-12-15 14-12-15 16-12-15 18-12-15 22-12-15 24-12-15 29-12-15 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 16-abr-15 15-jul-15 13-oct-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1069,38 PETROLEO 37,01 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 dic-01 may-02 oct-02 mar-03 ago-03 ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

16. TED Spread (*) 16 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 26-11-15 2,23 30-11-15 2,21 01-12-15 2,15 02-12-15 2,18 03-12-15 2,32 04-12-15 2,27 09-12-15 2,21 10-12-15 2,23 11-12-15 2,13 14-12-15 2,23 15-12-15 2,27 16-12-15 2,29 17-12-15 2,24 18-12-15 2,20 21-12-15 2,19 22-12-15 2,23 23-12-15 2,26 24-12-15 2,25 28-12-15 2,23 29-12-15 2,31 T. Bond 10Y (*) 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 26-11-15 30-11-15 01-12-15 02-12-15 03-12-15 04-12-15 09-12-15 10-12-15 11-12-15 14-12-15 15-12-15 16-12-15 17-12-15 18-12-15 21-12-15 22-12-15 23-12-15 24-12-15 28-12-15 29-12-15 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 01/04/14 27/05/14 17/07/14 05/09/14 27/10/14 18/12/14 11/02/15 09/04/15 01/06/15 21/07/15 09/09/15 29/10/15 23/12/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2015 TED Spread

17. 17 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34% mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39% jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)

18. 18 Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 760.000 800.000 840.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros

19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado sep-15 2,15% 4,24% dic-14 31,37% 27,00% oct-14 39,61% 33,61% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. oct-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 21,0718 Mediana 20,8438 Moda 20,5000 Desviación estándar 1,0020 Rango 5,1250 Mínimo 19,6250 Máximo 24,7500 Coef. de Var. 4,76% Cantidad de observaciones 228 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2015 Variación diaria (promedio) 0,0023 Desvío estándar 0,0271 Volatilidad anualizada 43,05% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)

20. 20 Resumen del día martes 29 de diciembre de 2015 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 242 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 18/12/2015 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 629.444 617.256 557.773 12.188 1,97% 71.671 12,85% Circ. Monetaria 458.811 453.305 424.662 0 0,00% 34.149 8,04% en el público 408.002 405.382 384.454 2.620 0,65% 23.548 6,13% en Ent. Fin. 50.809 47.923 40.207 2.886 6,02% 10.602 26,37% Cta. Cte. E.F. en BCRA 170.633 163.951 133.111 6.682 4,08% 37.522 28,19% Pases Pasivos 36.321 29.204 25.218 7.117 24,37% 11.103 44,03% Depósitos en Pesos 1.148.362 1.138.701 1.073.916 9.661 0,85% 74.446 6,93% Del Sector Privado (*) 885.697 868.547 838.688 17.150 1,97% 47.009 5,61% A la vista 446.533 428.379 395.334 18.154 4,24% 51.199 12,95% A plazo 408.421 409.553 416.109 -1.132 -0,28% -7.688 -1,85% Del Sector Público (*) 262.665 270.154 235.228 -7.489 -2,77% 27.437 11,66% A la vista 178.617 182.039 130.300 -3.422 -1,88% 48.317 37,08% A plazo 59.939 72.361 92.553 -12.422 -17,17% -32.614 -35,24% Depósitos en u$s 10.503 10.211 10.283 292 2,86% 220 2,14% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.853 9.465 9.106 388 4,10% 747 8,20% Efectivo en E.F. en U$S 974 794 775 180 22,67% 199 25,68% Préstamos al Sector Privado En $ 765.014 757.303 726.690 7.711 1,02% 38.324 5,27% En U$S 2.830 2.855 3.360 -25 -0,88% -530 -15,77% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual

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