MAE - Informe diario 06-01-2016

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Published on January 7, 2016

Author: mmercs1

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1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar Depto. Estadísticas. Internos 243/296 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016

2. - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BONAR X en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 8 6 6 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 7 II - RENTA FIJA 5 5 5 5 13 13 4 14 14 13

3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 15 18 18 18 19 18 18

4. 4 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 2.429,94 8.272,56 RENTA FIJA 454,15 1.350,49 FOREX 228,48 639,31 OCT 94,80 194,60 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.207,37 10.456,96 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 19,49 %

5. 5 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA Nº 247 / 2015 A - INFORMACIÓN GENERAL 89,67% 8,39% 0,00% 1,94% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 429,74 - 0,05% 0,00% 1.211,03 - 0,01% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 15,08 9,33 1,36% 0,00% 113,32 26,15 3,62% 0,00% Total Bonos 444,82 9,33 0,09% 0,00% 1.324,34 26,15 0,32% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 13,835 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -5,52%

6. 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 B - ÍNDICES ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 02-05-07 10-08-07 18-11-07 26-02-08 05-06-08 13-09-08 22-12-08 01-04-09 10-07-09 18-10-09 26-01-10 06-05-10 14-08-10 22-11-10 02-03-11 10-06-11 18-09-11 27-12-11 05-04-12 14-07-12 22-10-12 30-01-13 10-05-13 18-08-13 26-11-13 06-03-14 14-06-14 22-09-14 31-12-14 10-04-15 19-07-15 27-10-15 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 28-08-07 28-01-08 28-06-08 28-11-08 28-04-09 28-09-09 28-02-10 31-07-10 31-12-10 31-05-11 31-10-11 31-03-12 31-08-12 31-01-13 30-06-13 30-11-13 30-04-14 30-09-14 28-02-15 31-07-15 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-16 182,86 -0,196% 181,70 0,64% 147,02 24,38% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-16 359,9622 0,075% 349,8907 2,88% 282,3260 27,50% Diario Mensual Anual

7. 7 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 B - ÍNDICES (Cont.) 0 200 400 600 800 1000 1200 02-03-07 31-05-07 29-08-07 27-11-07 25-02-08 25-05-08 23-08-08 21-11-08 19-02-09 20-05-09 18-08-09 16-11-09 14-02-10 15-05-10 13-08-10 11-11-10 09-02-11 10-05-11 08-08-11 06-11-11 04-02-12 04-05-12 02-08-12 31-10-12 29-01-13 29-04-13 28-07-13 26-10-13 24-01-14 24-04-14 23-07-14 21-10-14 19-01-15 19-04-15 18-07-15 16-10-15 14-01-16 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 30 nov 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. % 06-01-16 985,1665 0,806% 942,0088 4,581% 580,5773 69,687% Diario Mensual Anual

8. 8 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER EMITIDOS EN DOLARES EMITIDOS EN PESOS Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER) Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,2 100,00 101,05 31,61 0,2 0,2 A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 103,08 28,26 0,7 0,6 AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,0 100,00 S/C AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,6 100,00 S/C AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 102,59 34,11 0,5 0,5 AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,2 100,00 S/C AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,1 100,00 101,90 33,21 1,1 1,0 AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,4 100,00 S/C AO17P* @ 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,5 100,00 102,00 33,68 1,4 1,3 AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,7 100,00 102,00 32,29 0,7 0,6 AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,3 100,00 105,00 36,50 0,3 0,3 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 524,00 3,82 9,8 9,6 DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,1 0,00 S/C NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,5 0,00 S/C PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,5 100,00 248,00 3,94 15,4 15,1 PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,0 82,57 354,00 1,07 4,0 4,0 CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M. ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,2 100,00 103,6000 5,44 1,23 1,2 AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,4 100,00 S/C AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,1 100,00 S/C AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,8 100,00 S/C AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,6 100,00 S/C AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,8 100,00 S/C AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,1 100,00 S/C AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,0 100,00 107,2600 7,64 4,61 4,4 DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,3 100,00 S/C PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,2 100,00 S/C PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,2 100,00 S/C T de C = 13,835 * Badlar Priv.(% n.a.) = 29,0400 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.

9. 9 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Mercado Abierto Electrónico Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 354,00 2,31% 12,01 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d BonarVto. 2017 1440,01 0,70% 290,40 No Cot ----- ---- Nf18p BogarVto. 2018 127,20 ----- 30,45 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount en U$S leyArg. 2054,95 2,49% 59,55 No Cot ----- ---- DICP Discount en $ 524,00 NR -0,49% 10,48 No Cot ----- ---- PARA Paren U$S leyArg. 910,40 NR ----- 0,03 No Cot ----- ---- PARP Paren $ 248,00 0,00% 13,37 No Cot ----- ---- TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 144,00 ----- 15,50 No Cot ----- ---- TVPP V.N. PBI$ 9,65 ----- 23,16 No Cot ----- ---- TVPY V.N. PBIU$S leyN.Y. No Cot ----- ---- 10,15 PP ----- 2,03 Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó. M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. U$ S M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. $ M onto Neg. M ill. U$ S

10. 10 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico 2,402,502,602,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,803,904,004,104,204,304,404,504,604,704,804,905,005,105,205,305,405,505,605,705,80 01-abr 09-abr 15-abr 21-abr 27-abr 04-may 08-may 14-may 20-may 27-may 02-jun 08-jun 12-jun 18-jun 24-jun 30-jun 06-jul 13-jul 17-jul 23-jul 29-jul 04-ago 10-ago 14-ago 21-ago 27-ago 02-sep 08-sep 14-sep 18-sep 24-sep 30-sep 06-oct 13-oct 19-oct 23-oct 29-oct 04-nov 11-nov 17-nov 23-nov 30-nov 04-dic 14-dic 18-dic 24-dic 31-dic Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 01-abr 10-abr 16-abr 22-abr 28-abr 05-may 11-may 15-may 21-may 28-may 03-jun 10-jun 16-jun 22-jun 26-jun 02-jul 08-jul 15-jul 21-jul 27-jul 31-jul 06-ago 12-ago 19-ago 25-ago 31-ago 04-sep 10-sep 16-sep 22-sep 28-sep 02-oct 08-oct 15-oct 21-oct 27-oct 02-nov Seriesdeprecios-entantoporuno- BONAR X 2017 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior

11. 11 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Licitación del día martes 05 de enero de 2016 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 14.163 0 147 0 0 0 14.310 Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0 Posturas presentadas 44.129 0 1.063 0 0 0 45.191 Adjudicado 39.050 0 869 0 0 0 39.918 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Adjudicado / Posturas 88% 0% 82% 0% 0% 0% 88% * solo tramo predeterminado 25.60824.886 0 722 0 0 0 0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000 36.000 39.000 13/01/16 27/01/16 10/02/16 24/02/16 09/03/16 23/03/16 06/04/16 20/04/16 04/05/16 18/05/16 01/06/16 15/06/16 29/06/16 13/07/16 27/07/16 10/08/16 24/08/16 07/09/16 21/09/16 05/10/16 19/10/16 02/11/16 16/11/16 30/11/16 21/12/16 Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 32,00% 31,50% 30,80% 30,00% 29,80% 30,00% - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 29% 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32% 33% 35 56 98 119 147 203 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 05-01-2016 (Lebacs $) NOB$ BPP

12. 12 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 08-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene 15-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 7,32% Stock de pases al día 06-01-2016 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 07-ene-16 14.502,10 11-ene-16 1.053,80 Total hoy 16.483,90 12-ene-16 401,70 13-ene-16 526,30 Total Ayer 19.496,50 Diferencia -3.012,60 Var. % -15,45% en adelante - TOTAL 16.483,90 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 17,00% 0,00% 25,00% 18,00% 20,07% 14580,50 156 7 DIAS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 19,98% 631,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

13. 13 INFORME DIARIO Nº 247 / 2015 IV - FOREX - MAE Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Mercado Abierto Electrónico DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 DIARIO T o tal D iciembre Total 2015 228,48 639,31 40.708,14 124,90 644,50 10.335,66 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 04-ene-16 05-ene-16 06-ene-16 07-ene-16 08-ene-16 11-ene-16 12-ene-16 13-ene-16 14-ene-16 15-ene-16 18-ene-16 19-ene-16 20-ene-16 21-ene-16 22-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 27-ene-16 28-ene-16 29-ene-16 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 37,81% Cierre Forex: 13,8800 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 13,9050 13,8252 12:00 13,8500 13,8448 13:00 13,8100 13,8359 14:00 13,8600 13,8328 15:00 13,8800 13,8405 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 13,7600 13,7800 13,8000 13,8200 13,8400 13,8600 13,8800 13,9000 13,9200 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO

14. 14 V - OCT - MAE Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 29-ene-16 81.000.000 13,8225 29-feb-16 9.800.000 13,9733 4,54% 6,76% 31-mar-16 2.000.000 14,4200 16,71% 18,16% 29-abr-16 - 14,6995 18,90% 20,01% 31-may-16 2.000.000 15,0079 20,32% 21,19% 30-jun-16 - 15,2970 21,17% 21,92% 29-jul-16 - 15,5765 21,76% 22,41% 0-ene-00 - 0,0000 0,86% 0,86% Total 94.800.000 0 50 100 150 200 Prom.Dic.14 Prom.En.15 Prom.Feb.15 Prom.Mar.15 Prom.Abr.15 Prom.My.15 Prom.Jn.15 Prom.Jul.15 Prom.Ago.15 Prom.Sep.15 Prom.Oct.15 Prom.Nov.15 Prom.Dic.15 Prom.En.16 04-ene-16 05-ene-16 06-ene-16 07-ene-16 08-ene-16 11-ene-16 12-ene-16 13-ene-16 14-ene-16 15-ene-16 18-ene-16 19-ene-16 20-ene-16 21-ene-16 22-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 27-ene-16 28-ene-16 29-ene-16 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR 11,46 % AGOSTO 2015 2.523.900.000 SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000 OCTUBRE 2015 2.792.600.000 NOVIEMBRE 2015 1.002.500.000 DICIEMBRE 2015 ACUM. 194.600.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ene-00 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Series1 Series2

15. 15 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR 30-11-15 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.077,68 1.074,56 0,29 % 1057,41 1,92 % MERVAL 11.423,33 -0,90% PETROLEO 36,17 36,91 -2,00 % 40,81 -11,37 % BVPA 41.773,14 -1,52% CRB SPOT 169,45 173,07 -2,09 % 182,54 -7,17 % DJI 16.906,92 -1,47% BT2Y 0,98 1,02 -4,00 bp 0,93 5,00 bp DAX 10.214,02 -0,93% BT5Y 1,65 1,73 -8,00 bp 1,65 0,00 bp FTSE 6.073,38 -1,04% BT10Y 2,18 2,25 -7,00 bp 2,21 -3,00 bp IBEX35 9.197,40 -1,48% BT30Y 2,94 3,01 -7,00 bp 2,98 -4,00 bp LIBOR 180 0,85 0,84 0,89 bp 0,65 19,73 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,05 0,15 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 14,25 13,75 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 06-01-16 1,0748 4,0294 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 06-01-16 0,25 -75 bp 30-oct-15 9,5460 2,62 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 1,240 1,260 18-11-15 20-11-15 24-11-15 26-11-15 01-12-15 03-12-15 09-12-15 11-12-15 15-12-15 17-12-15 21-12-15 23-12-15 28-12-15 30-12-15 04-01-16 06-01-16 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 18-11-15 20-11-15 24-11-15 26-11-15 01-12-15 03-12-15 09-12-15 11-12-15 15-12-15 17-12-15 21-12-15 23-12-15 28-12-15 30-12-15 04-01-16 06-01-16 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 02-jun-06 31-ago-06 29-nov-06 27-feb-07 28-may-07 26-ago-07 24-nov-07 22-feb-08 22-may-08 20-ago-08 18-nov-08 16-feb-09 17-may-09 15-ago-09 13-nov-09 11-feb-10 12-may-10 10-ago-10 08-nov-10 06-feb-11 07-may-11 05-ago-11 03-nov-11 01-feb-12 01-may-12 30-jul-12 28-oct-12 26-ene-13 26-abr-13 25-jul-13 23-oct-13 21-ene-14 21-abr-14 20-jul-14 18-oct-14 16-ene-15 16-abr-15 15-jul-15 13-oct-15 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1077,68 PETROLEO 36,17 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 dic-01 may-02 oct-02 mar-03 ago-03 ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

16. TED Spread (*) 16 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 04-12-15 2,27 09-12-15 2,21 10-12-15 2,23 11-12-15 2,13 14-12-15 2,23 15-12-15 2,27 16-12-15 2,29 17-12-15 2,24 18-12-15 2,20 21-12-15 2,19 22-12-15 2,23 23-12-15 2,26 24-12-15 2,25 28-12-15 2,23 29-12-15 2,31 30-12-15 2,30 31-12-15 2,29 04-01-16 2,24 05-01-16 2,25 06-01-16 2,18 T. Bond 10Y (*) 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 04-12-15 09-12-15 10-12-15 11-12-15 14-12-15 15-12-15 16-12-15 17-12-15 18-12-15 21-12-15 22-12-15 23-12-15 24-12-15 28-12-15 29-12-15 30-12-15 31-12-15 04-01-16 05-01-16 06-01-16 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 03/09/13 23/10/13 13/12/13 06/02/14 01/04/14 27/05/14 17/07/14 05/09/14 27/10/14 18/12/14 11/02/15 09/04/15 01/06/15 21/07/15 09/09/15 29/10/15 23/12/15 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2015 TED Spread

17. 17 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VII - INFORMACIÓN MONETARIA M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.681.348 10,74% 13,91% 22,65% 24,42% sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.822.221 10,91% 14,16% 23,57% 25,05% dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 3.070.136 11,41% 14,82% 23,59% 25,09% mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.982.658 11,80% 15,49% 25,42% 26,87% jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 3.360.964 11,13% 14,62% 23,81% 25,13% sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 3.468.826 11,62% 15,22% 24,74% 26,11% dic-13 438.075 578.386 914.800 968.727 3.812.612 11,49% 15,17% 23,99% 25,41% mar-14 426.513 559.168 927.043 995.492 3.736.932 11,41% 14,96% 24,81% 26,64% jun-14 464.749 611.997 977.244 1.049.519 4.439.091 10,47% 13,79% 22,01% 23,64% sep-14 495.965 656.168 1.037.531 1.109.160 4.525.924 10,96% 14,50% 22,92% 24,51% dic-14 575.013 750.732 1.139.471 1.217.423 5.000.831 11,50% 15,01% 22,79% 24,34% mar-15 563.492 742.845 1.207.475 1.296.292 4.732.860 11,91% 15,70% 25,51% 27,39% jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.441.470 11,33% 14,99% 23,81% 25,53% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)

18. 18 Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 760.000 800.000 840.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 520.000 560.000 600.000 640.000 680.000 720.000 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros

19. 19 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado sep-15 2,15% 4,24% dic-14 31,37% 27,00% oct-14 39,61% 33,61% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. oct-15 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 18-07-14 07-10-14 27-12-14 18-03-15 07-06-15 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2015 Series3 5 per. media móvil (Series3) Media 21,0718 Mediana 20,8438 Moda 20,5000 Desviación estándar 1,0020 Rango 5,1250 Mínimo 19,6250 Máximo 24,7500 Coef. de Var. 4,76% Cantidad de observaciones 228 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2015 Variación diaria (promedio) 0,0023 Desvío estándar 0,0271 Volatilidad anualizada 43,05% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)

20. 20 Resumen del día miércoles 06 de enero de 2016 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 247 / 2015 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/12/2016 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 631.161 629.444 552.876 1.717 0,27% 78.285 14,16% Circ. Monetaria 473.840 458.811 427.185 15.029 3,28% 46.655 10,92% en el público 421.084 408.002 384.513 13.082 3,21% 36.571 9,51% en Ent. Fin. 52.756 50.809 42.671 1.947 3,83% 10.085 23,63% Cta. Cte. E.F. en BCRA 157.321 170.633 125.691 -13.312 -7,80% 31.630 25,16% Pases Pasivos 46.170 36.321 52.076 9.849 27,12% -5.906 -11,34% Depósitos en Pesos 1.170.554 1.148.362 1.113.195 22.192 1,93% 57.359 5,15% Del Sector Privado (*) 895.513 885.697 839.987 9.816 1,11% 55.526 6,61% A la vista 435.894 446.533 394.268 -10.639 -2,38% 41.626 10,56% A plazo 432.514 408.421 416.935 24.093 5,90% 15.579 3,74% Del Sector Público (*) 275.041 262.665 273.208 12.376 4,71% 1.833 0,67% A la vista 192.322 178.617 170.242 13.705 7,67% 22.080 12,97% A plazo 70.853 59.939 89.851 10.914 18,21% -18.998 -21,14% Depósitos en u$s 11.096 10.503 10.078 593 5,65% 1.018 10,10% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 9.991 9.853 9.060 138 1,40% 931 10,28% Efectivo en E.F. en U$S 1.249 974 759 275 28,23% 490 64,56% Préstamos al Sector Privado En $ 769.180 765.014 741.157 4.166 0,54% 28.023 3,78% En U$S 2.911 2.830 3.209 81 2,86% -298 -9,29% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2014 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2015 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015) Promedio mensual

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