Formation Initiation aux produits dérivés et structurés

50 %
50 %
Information about Formation Initiation aux produits dérivés et structurés
Finance

Published on February 5, 2014

Author: annamechentel

Source: slideshare.net

Description

Actions-Finance propose la formation Initiation aux produits dérivés et structurés

Cette formation en finance permet notamment de:

•Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés.

• Savoir évaluer un produits dérivé (pricing).

•Comprendre le principe des principales stratégies de couverture.

Pour plus de renseignements sur la formation Initiation aux produits dérivés et structurés, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Thème : Multimarchés Initiation aux produits dérivés et structurés (1) Programme Durée de la formation Les produits dérivés : fondamentaux et pratiques 2 jours Rappel : différence entre produits cash et produits dérivés Objectifs Le marché des produits dérivés •Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés. •Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé •Les différents marchés •Les différents produits dérivés: options, dérivés fermes (futures, forwards, swaps)… •Les options ou dérivés optionnels Qu’est-ce qu’une option? Utilisation: couverture ou effet de levier Pricing: notion de volatilité et de valeur temps Différentes stratégies; spread, strangle, straddle, collar Mise en pratique : découverte des options principales: put, call, floor, cap et utilisation dans les produits structurés. Exemple de produits structurés Les dérivés fermes •Qu’est ce qu’un dérivé ferme? •Forwards et futures (sur actions et indices) et utilisation / Change à terme •Les swaps : Définition / IR swaps et autres swaps •Les dérivés de crédit : CDS: définition et utilisation •Indices de crédit et utilisation •Évolution du marché des dérivés de crédit: big bang Fondamentaux du pricing et du trading de dérivés •Identification des risques •Notion de NPV •Calcul du mark-to-market •Gestion en delta neutre et notion de grecs Mise en pratique : étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et optimisation Les produits structurés • • • • Définition et présentation du marché  Intérêt des produits structurés et difficultés théoriques  Définition d'un produit structuré  Définition et profil de gain contractuel Décomposer les produits structurés  2 grandes familles: capital garanti ou non  Rapport risque / rendement Qui sont les acteurs du marché des produits structurés ?  Banques, sociétés de gestion  Les corporates et états  Les assets –managements et la clientèle privée Forme juridique des produits structurés • Savoir évaluer un produits dérivé (pricing). •Comprendre le principe des principales stratégies de couverture. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date 12 - 13 mai Modalités d’inscription 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre Certificats / EMTN et BMTN/ Obligations (convertibles, reverses) Exemples de produits structurés : Produits de première génération / Garantie en capital et indexation à la performance d'un indice ou d'une action, d'un panier de valeurs, d'une obligation zéro-coupon combinée à une partie optionnelle 1

Thème : Multimarchés Initiation aux produits dérivés et structurés (2) Programme – suite Durée de la formation Typologie des produits structurés 2 jours •Produits de première génération Garantie en capital et indexation à la performance d'un indice ou d'une action, d'un panier de valeurs, d'une obligation zéro-coupon combinée à une partie optionnelle •Produits de seconde génération Construction à partir de produits dérivés exotiques Barrières activantes (knock-in) et désactivantes (knock-out) Options digitales (cash et nothing ou asset et nothing) Options Lookback Options Ladder Options asiatiques Autres options : cliquet, chooser, corrélation, basket? Pricing et stratégies de couverture Simulation Monte-carlo Méthode binomiale Hedging dynamique vs Hedging statique Prise en compte du concept de volatilité Objectifs Utilisation des dérivés actions dans les produits structurés •Maîtriser les options à effet de levier sur la performance : options plain vanilla « capée », barrières •Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés. • Savoir évaluer un produits dérivé (pricing). •Comprendre le principe des principales stratégies de couverture. Nombre de participants maximum : 8 personnes Date 12 - 13 mai •Maîtriser les options lissant la performance : asian, asian « floorée », super moyenne •Maîtriser les options captant la performance : one touch, ladder •Utiliser les collars et loans Pricing et pay-offs en fonction de l’évolution des composantes •Produits à levier Spread warrant Knock-out warrants •Produits delta one ou de participation Certificats tracker Certificats bonus •Produits de rendement ou d’optimisation de la performance Reverse convertibles Barrier range reverse convertibles Modalités d’inscription 900 € Net par jour et par personne Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA contact@actions-finance.com + 33 1 47 20 37 30 www.actions-finance.com Lieu Paris Centre •Exemples du marché Forex Les accumulateurs Les target forwards 2

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Initiation aux produits dérivés et structurés ...

Programme de la formation Initiation aux produits dérivés et structurés. Les produits dérivés : fondamentaux et pratiques Rappel : différence entre ...
Read more

Formation finance: inititations aux produits dérivés et ...

... futures et produits dérivés ... .Intérêt des produits structurés et difficultés ... Formation Finance : Initiation aux produits dérivés ...
Read more

Formation Finance : Initiation aux produits dérivés ...

... Initiation aux produits dérivés ... Initiation aux produits dérivés et structurés; ... FORMATION FINANCE, MARCHES ET PRODUITS FINANCIERS, ...
Read more

Initiation aux produits dérivés : options, futures ...

Programme de la formation Initiation aux produits dérivés : ... entre produits cash et produits dérivés. ... de produits structurés. Les dérivés ...
Read more

Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la ...

... Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la ... dérivés dans les produits structurés et les ... aucune formation en finances ...
Read more

Les produits dérivés complexes : 3 cycles de 2 cours ...

Formation : Les produits dérivés complexes : ... Produits structurés et dérivés en ... (Cours « initiation aux dérivés fermes, initiation aux swaps ...
Read more

AC Finance - Les formations aux marchés financiers ...

Marchés financiers pour non financiers; Initiation aux marchés financiers; Economie et marchés financiers; Produits dérivés et structurés ...
Read more

Produits dérivés 1 : mécanismes et utilisations ...

Préparer et animer une formation avec succès. ... brique élémentaire des produits structurés. ... Initiation aux produits dérivés : ...
Read more