em prednaska1 LS2

50 %
50 %
Information about em prednaska1 LS2
Education
ing

Published on February 21, 2008

Author: dexterka

Source: authorstream.com

EKONOMETRIA PREDNÁŠKA 1:  EKONOMETRIA PREDNÁŠKA 1 PREDNÁŠAJÚCI: doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc Katedra štatistiky a operačného výskumu Tel: kl.4123 E-mail: Peter.Obtulovic@uniag.sk 1 Slide2:  Adresa: www.fem.uniag.sk/cvicenia 2 Slide3:  3 Slide4:  4 Slide5:  5 Slide6:  ÚVOD 1.1 Ekonometrický model 1.2 Metodologický postup ekonometrického modelovania 1.2.1 Špecifikácia ekonometrického modelu 1.2.2 Kvantifikácia ekonometrického modelu 1.2.3 Verifikácia ekonometrického modelu 1.2.4 Aplikácia ekonometrického modelu Otázky k 1. Kapitole Obsah prednášky: 6 Slide7:  ÚVOD Ekonometria je kvantitatívna ekonomická disciplína využívajúca poznatky ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, pomocou ktorých opisuje, kvantifikuje a analyzuje ekonomické javy a vzťahy. Využíva k tomu štandardné a vlastné postupy opierajúce sa o reálne napozorované štatistické neexperimentálne údaje, ktoré sa líšia od údajov používaných v technických a prírodných vedách. Ekonomické dáta nie sú výsledkom vopred navrhnutých a kontrolovaných experimentov, ale sú „pasívne“ odpozorované. Aj táto skutočnosť bola na konci dvadsiatich a začiatkom tridsiatich rokov dvadsiateho storočia jedným z dôvodov vzniku EKONOMETRIE ako samostatnej vedeckej disciplíny. Inštitucionálne je možné považovať za vznik ekonometrie založenie Medzinárodnej ekonometrickej spoločnosti (rok 1930) a vydávanie časopisu Econometrica (od roku 1933). Od vzniku ekonometrie bolo publikovaných veľké množstvo definícií, ktoré v sebe viac či menej zvýrazňujú určité spoločné aspekty. Ekonometriu chápu ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. 7 Slide8:  Matematická ekonómia Ekonometria Ekonomická štatistika Matematická štatistika . 8 Slide9:  Východiskom pre akúkoľvek ekonometrickú analýzu ekonomického javu, vzťahu, alebo procesu je ekonomická teória, z ktorej vyplýva ekonomický model najčastejšie kvalitatívneho a deterministického charakteru. Vo všeobecnosti nie sú väčšinou známe konkrétne matematické tvary týchto závislostí a správanie ekonomických subjektov (domácností, firiem či národného hospodárstva) nie je možné formulovať deterministicky, ale je potrebné zohľadniť v ich chovaní neurčitosť - entropiu. Z toho dôvodu je potrebné ekonomický model pretransformovať na ekonometrický model, ktorý neurčitosť už rešpektuje tým, že do príslušných vzťahov zaraďuje náhodné premenné (poruchy) s vopred predpokladanou a špecifikovanou pravdepodobnostnou štruktúrou. V priebehu ekonometrického modelovania je potrebné túto pravdepodobnostnú štruktúru overovať a testovať. Druhým vstupom, okrem ekonomickej hypotézy, sú údaje o priebehu skúmaného ekonomického vzťahu resp. javu, t.j. . Až konfrontáciou modelu a empirických dát je možné získať informácie o numerických hodnotách parametrov, ktoré môžeme využiť pri rôznych formách aplikácie modelov. 9 Slide10:  10 Tretím vstupom do ekonometrickej analýzy sú konkrétne metodologické postupy, techniky a metódy, pomocou ktorých realizujeme konfrontáciu modelu a empirických dát. Ide predo­všetkým o metódy a postupy odhadu parametrov (kvantifikácia parametrov ekonometrického modelu), o metódy a postupy overovania „kvality“ vypočítaných parametrov resp. modelu ako celku. Spolupôsobenie všetkých troch vstupov ekonometrie dáva ekonomickej teórii konkrétny empirický obsah. Východiskom pre ekonometrickú analýzu, tak ako to vyplýva z úvodných úvah, je ekonometrický model ktorému sa budeme podrobnejšie venovať. v nasledujúcej časti. Slide11:  11 1.1 Ekonometrický model Ekonometrickým modelom budeme nazývať zjednodušenú matematicko štatistickú reprezentáciu reálneho ekonomického javu, vzťahu alebo procesu. Ekonometrický model predstavuje viacstupňovú abstrakciu, kedy štatistickou špecifikáciou pretransformujeme ekonomickú hypotézu na ekonomicko– matematický model. Jedná sa o symbolický model prevažne deskriptívneho charakteru, ktorý pomocou algebrických vzťahov popisuje a reprezentuje základnú ekonomickú hypotézu. Správne špecifikovaný ekonometrický model z hľadiska zahrnutých premenných, matematického a analytického tvaru skúmanej závislosti a stochastických predpokladov o rozdelení pravdepodobností náhodných porúch, umožňuje kvantifikovať vhodne zvolenými štatistickými a ekonometrickými metódami, ak sú k dispozícii adekvátne štatistické dáta, intenzitu a smer vzájomných vzťahov ekonomických premenných modelu pomocou parametrov modelu. Slide12:  12 Popíšeme proces viacstupňovej abstrakcie na jednoduchom príklade Keynesovej spotrebnej hypotézy. „Pre človeka je základným psychologickým zákonom uspokojovanie svojich potrieb vyjadrených v spotrebe (S) na základe jeho príjmu (P). Platí však, že spotreba rastie pomalšie ako príjem“. Keynesovu spotrebnú hypotézu môžeme vyjadriť matematicky nasledovne: (1.1) O tvare funkčného vzťahu (1.1) však ekonomická teória nič nehovorí, najčastejšie sa však používa lineárny model: (1.2) Slide13:  13 kde sú parametre modelu (1.2), ktorých skutočné hodnoty sú neznáme a nedajú sa z ekonomickej hypotézy stanoviť. Dajú sa však štatisticky odhadnúť na základe zodpovedajúcich informácií o spotrebe a príjmoch (t.j. väčšieho počtu pozorovaní dvojíc Si ,Pi kde i = 1,2,...,n, väčší počet pozorovaní znamená, že n ako počet parametrov modelu). Ani model (1.2) nie je ešte ekonometrickým modelom. Vzťahy medzi ekonomickými premennými nie sú všeobecne deterministické, lebo na spotrebu okrem príjmu vplývajú aj iné faktory (sociálne, demografické aj ekonomické, napr.: veľkosť domácnosti, vek spotrebiteľa a výška úspor). Spotrebnú funkciu by sme mali v tomto zmysle zreálniť a upraviť na tvar: (1.3) kde u  je náhodná premenná (porucha), reprezentujúca vplyv ostatných nešpecifikovaných premenných nezahrnutých do modelu. Koeficient β1 je z ekonomickej teórie známy ako marginálny (hraničný) sklon k spotrebe. Parametre modelu (1.3) sú neznáme konštanty, pričom ich konkrétne numerické hodnoty nepoznáme (nie je ich možné presne stanoviť), môžeme ich však štatisticky odhadnúť na základe skutočných hodnôt spotreby a príjmu určitého počtu domácností (výberového súboru domácností). Kvantifikované parametre modelu (1.3) potom dajú Keynesovej hypotéze konkrétny empirický obsah. Takto formulovaný model už považujeme za ekonometrický. Slide14:  14 Ak zovšeobecníme vyššie popísaný proces viacstupňovej abstrakcie pre prípad, kedy vysvetľujeme ekonomickú premennú na ľavej strane rovnice (budeme ju označovať symbolom Y) pomocou viacerých vysvetľujúcich premenných (budeme ich označovať X1, X2,...,Xk), môžeme jednorovnicový ekonometrický model zapísať v tvare: (1.4) Ak zvolíme za funkciu f model v tvare lineárneho regresného modelu prepíšeme model (1.4) do tvaru (1.5): (1.5) Ekonomická teória často postuluje určité ohraničenia niektorých parametrov modelu, tz. ich numerické hodnoty získané na základe štatistickej indukcie musia vyhovovať týmto predpokladom, čo v procese tvorby ekonometrického modelu je potrebné overiť. Jednorovnicový model nie je však jedinou alternatívou ekonometrických modelov, často sa môžeme stretnúť s formuláciou ekonomickej hypotézy v tvare viacrovnicového modelu. Slide15:  15 Predpokladajme, že počet rovníc a tým aj počet vysvetľovaných premenných Y je rovný G a počet vysvetľujúcich premenných X je rovný K. Predpokladajme, že premenné modelu sú časové rady t = 1, 2, ... ,n. Ekonomickú hypotézu môžeme sformulovať pomocou sústavy G rovníc v tvare: (1.6) (1.6a) Ak predpokladáme lineárne vzťahy fi (.) medzi premennými môžeme sústavu (1.6) prepísať do tvaru (1.6a). Slide16:  16 Hodnoty premenných modelu sú merateľné v čase (časové rady), ak predpokladáme n pozorovaní všetkých premenných môžeme z nich vytvoriť samostatné matice Y a X, keď stĺpce matíc sú tvorené vektormi pozorovaní jednotlivých premenných, pričom je potrebné zdôrazniť, že záleží na ich umiestnení v matici : (1.7) Ekonometrický model 1.6 je sústavou stochastických rovníc a identít (deterministických rovníc vyjadrujúcich bilančnú rovnováhu medzi premennými), pričom vzhľadom na charakter údajov vo forme časových radov, predstavuje model (1.6) zložitú dynamickú štruktúru. Hodnoty parametrov modelu, ako aj združené rozdelenie pravdepodobností náhodných zložiek sú neznáme a možno ich odhadnúť na základe empirických údajov (1.7), t.j. na základe výberových údajov zostavených do matíc Y a X . Konštrukcia ekonometrického modelu v tvare (1.6) a odhad jeho parametrov nie je jednoduchým, jednorazovým proces, lebo formulácia jednotlivých rovníc vychádza iba z ekonomických hypotéz, ide teda o iteračný proces hľadania optimálnej formy. Proces tvorby modelu však nie je možné algoritmizovať pomocou nejakého univerzálneho postupu, tzn., že neexistuje presný návod, či postup ako konštruovať dobrý model. Konštrukcia kvalitného ekonometrického modelu je tak proces využívajúci okrem vedeckých metód a systematických postupov, aj skúsenosti, intuíciu a „cit“. Samotný proces konštrukcie a tvorby ekonometrického modelu je tak vedou, ako aj umením. Slide17:  17 1.2 Metodologický postup ekonometrického modelovania Metodológia ekonometrického modelovania je založená na  viacstupňovej abstrakcii, vychádzajúcej z kvalitatívnej analýzy ekonomickej hypotézy, ktorej cieľom je špecifikácia ekonomického modelu. Ekonomický model uľahčuje následnú matematicko štatistickú formuláciu ekonomickej hypotézy, ktorú sme slovne popísali. Matematicko štatistickou formuláciou ekonomickej hypotézy získame deterministický ekonomicko - matematický model. Vhodnou štatistickou špecifikáciou stochastických vplyvov, ktoré je potrebné zahrnúť do modelu, získame ekonometrický model. Má podobu symbolického modelu popisujúcu základnú ekonomickú hypotézu jednou, alebo viacerými rovnicami. Pomocou empiricky zistených výberových údajov ekonomických veličín kvantifikujeme ich intenzitu a smer vzájomného pôsobenia. Po odhade parametrov modelu pomocou adekvátnych metód a postupov nasleduje verifikácia ekonometrického modelu. Poslednou implementačnou fázou metodologického postupu ekonometrického modelovania je praktické využitie ekonometrického modelu pre analýzu skúmaného problému, prognózovanie, ekonomické rozhodovanie, optimálne riadenie poprípade makroekonomickú reguláciu. Ak zhrnieme vyššie uvedené úvahy o metodologickom postupe ekonometrickej analýzy, môžeme celý postup stručne sformulovať do štyroch navzájom prepojených fáz: 1. fáza: špecifikácia ekonometrického modelu 2. fáza: kvantifikácia ekonometrického modelu 3. fáza: verifikácia ekonometrického modelu 4. fáza: aplikácia ekonometrického modelu. Slide18:  18 1.2.1 Špecifikácia ekonometrického modelu Konkrétna špecifikácia či formulácia ekonometrického modelu je umením aj vedou, lebo záleží na schopnostiach samotného tvorcu, ako dokáže spojiť teoretické poznatky s informáciami o konkrétnom probléme alebo systéme, ktorý je predmetom kvantitatívnej analýzy. Často sa model špecifikuje viacerými spôsobmi podmienenými konzistenciou s teóriou a zhodou s napozorovanými dátami. V praktických aplikáciách sa postupuje tak, že základný variant modelu sa špecifikuje v najjednoduchšej forme a na základe znalostí výsledkov overovania modelu sa modifikuje a zdokonaľuje z hľadiska počtu zahrnutých premenných - alebo rovníc, resp. z hľadiska analytického tvaru ekonometrického modelu. Samotná špecifikácia ekonometrického modelu je zložená z týchto troch krokov: a) Určenie a klasifikácia všetkých premenných (špecifikácia premenných), b) Určenie konkrétnych štatistických ukazovateľov, ktoré použijeme pre premenné modelu, stanovenie predpokladaných znamienok a očakávaných hodnôt parametrov modelu (špecifikácia ukazo­vateľov a parametrov), c) Voľba matematického a analytického tvaru ekonometrického modelu (špecifikácia rovníc modelu). Slide19:  19 Špecifikácia premenných vychádza z postavenia a charakteru premenných v ekonometrickom modeli, na základe čoho sa určí klasifikácia premenných používaných v ekonometrii. Základným delením premenných (okrem delenia na závislé a nezávislé premenné) v ekonometrii je ich delenie na endogénne a exogénne. Endogénne premenné sú premenné určené, vysvetľované či generované modelom, zatiaľ čo exogénne premenné pôsobia ako vysvetľujúce premenné, samé nie sú modelom ovplyvňované, tz., že ich hodnoty sú determinované mimo modelovaný systém. Z ekonomickej teórie obvykle priamo nevyplýva jednoznačné rozhodnutie o podstate, postavení a charaktere všetkých premenných modelu, lebo z teoretického hľadiska je väčšina ekonomických premenných endogénneho charakteru. Rozhodujúcim kritériom pre rozdelenie premenných na endogénne a exogénne je okrem východiskovej ekonomickej hypotézy, predovšetkým cieľ ekonometrickej analýzy. Endogénne premenné majú v jednorovnicových modeloch charakter vysvetľovaných premenných, ale vo viacrovnicových modeloch majú dvojakú rolu. Môžu plniť úlohu vysvetľovaných aj vysvetľujúcich premenných. Exogénne premenné naproti tomu majú vždy charakter vysvetľujúcich premenných. Slide20:  20 Endogénne premenné obvykle delíme podľa cieľa ekonometrickej analýzy na cieľové a ostatné, exogénne premenné je možné deliť na riadiace a autonómne. Táto klasifikácia premenných je bežná v ekonometrických úlohách optimálneho riadenia, alebo v úlohách makroekonomickej regulácie. Premenné v ekonometrickom modeli často dynamizujeme pomocou oneskorených premenných, ktoré vyjadrujú pôsobenie určitej premennej z predchádzajúcich období na endogénnu premennú v bežnom období. Preto rozlišujeme premenné v ekonometrickom modeli na neoneskorené a časovo oneskorené. S časovým oneskorením súvisí aj označovanie premenných exogénnych a oneskorených endogénnych premenných súhrnným názvom predeterminované premenné. Okrem vyššie uvedených merateľných premenných obsahujú stochastické rovnice ekonometrického modelu náhodné zložky či poruchy, ktorých hodnoty nie je možné merať, ale v rámci špecifikácie modelu formulujeme štatistické hypotézy o charaktere rozdelenia pravdepodobnostnej štruktúry týchto náhodných premenných. Náhodné zložky reprezentujú náhodné chyby, ktoré vznikajú vynechaním, či zabudnutím niektorej dôležitej informácie vo forme vysvetľujúcej premennej, nepresnou špecifikáciou matematického tvaru modelu, náhodným charakterom chovania ekonomických subjektov, agregáciou dát, nepresnosťou pri meraní premenných a pod. Slide21:  21 Špecifikáciu ukazovateľov a parametrov ekonometrického modelu je možné získať na základe postulátov východiskovej ekonomickej hypotézy resp. využitím informácii z iných kvantitatívnych štúdií a analýz. Pomocou apriórnych informácií je možné usudzovať na to, aké znamienka majú mať určité parametre modelu, takisto je možné predpokladať, že očakávaná hodnota parametra sa pohybuje vo vopred vymedzenom intervale (t.j. spĺňa požiadavku ohraničenia). Špecifikácia ukazovateľov predstavuje konkrétny výber štatistického ukazovateľa, ktorý použijeme pri odhade parametrov ekonometrického modelu. Testovaním významnosti tohto parametra testujeme zároveň aj správnosť voľby ukazovateľa (premennej) k modelovaniu východiskovej ekonomickej hypotézy. Slide22:  22 Špecifikácia rovníc modelu predstavuje rozhodovací proces, v ktorom vyberáme konkrétny analytický tvar skúmaných závislostí. Podobne ako pri klasifikácií premenných, neposkytuje ekonomická teória presný návod výberu analytického tvaru modelu. Pri voľbe analytického tvaru modelu sa rozhodujeme pre jeden z troch typov modelov: Jednorovnicový model, ktorý má charakter stochastického regresného modelu, vyjadrujúceho jednu vysvetľovanú endogénnu premennú v závislosti na jednej (jednoduchý model ), (1.3), alebo niekoľkých vysvetľujúcich merateľných exogénnych, alebo oneskorených endogénnych premenných a na nemerateľnej náhodnej zložke (viacnásobný model), (1.5). Viacrovnicový model celkom, alebo zdanlivo nezávislých rovníc, z ktorých každú je možné skúmať oddelene ako jednorovnicový stochastický model. Medzi endogénnymi premennými nie sú žiadne väzby. Viacrovnicový simultánny model je sústava navzájom závislých stochastických, ale aj nestochastických rovníc. Simultánny charakter modelu je v tom, že neoneskorené endogénne premenné vystu­pujú súčasne vo funkcii vysvetľovaných aj vysvetľujúcich premenných, napr. (1.6) a zároveň sú určené riešením všetkých rovníc modelu naraz. Interdepedentná sústava simultánnych rovníc je charakterizovaná priamymi a nepriamymi spätnými väzbami medzi endogénnymi premennými. Rekurzívny model je charakterizovaný len jednostrannými väzbami Slide23:  23 Pri voľbe analytického tvaru modelu, či už obsahuje jednu, alebo viac rovníc sa rozhodujeme pre : lineárny model lineárny model v parametroch a premenných nelineárny model Výhodou lineárnych modelov je najmä ich názorná ekonomická interpretácia a tiež možnosť odhadovať a testovať ich pomocou známych a jednoduchých postupov, čo nie je vždy možné u modelov, ktoré nie sú lineárne v parametroch. Modeli lineárne v parametroch a  premenných je možné v určitých prípadoch získať linearizáciou pôvodne nelineárnych modelov. Jedná sa najčastejšie o jednoduchú transformáciu napr. zlogaritmovaním alebo substitúciou pôvodného modelu. Použitie nelineárnych modelov, najmä v poslednom období, už nie je zriedkavosťou, avšak výpočtové postupy sú oveľa sofistikovanejšie a vyžadujú špeciálny štatistický či ekonometrický softvér a výkonný hardvér. Slide24:  24 1.2.2 Kvantifikácia ekonometrického modelu Kvantifikáciou ekonometrického modelu odhadujeme numerické hodnoty jeho parametrov, vrátane stochastických, použitím vhodných ekonometrických postupov. Proces kvantifikácie modelu začína už zhromažďovaním, prípravou a úpravou adekvátnych štatistických dát. V interdepedentných sústavách simultánnych rovníc je naviac potrebné pred samotnou kvantifikáciou skúmať identifikovateľnosť modelu. Dáta používané ku kvantifikácii ekonometrických modelov majú spravidla povahu kvantitatívnych štatistických pozorovaní neexperimentálneho charakteru. Nie sú teda špeciálne generované pre odhad parametrov konkrétneho modelu. Existujú však vhodné postupy, ktoré umožňujú použiť pri odhade parametrov modelu aj veličiny kvalitatívne či kvantitatívne, ktoré nie sú priamo merateľné. Najčastejšie sa k tomu využíva technika tzv. umelých - fiktívnych premenných., (napr.: pohlavie, vzdelanie, kvalifikácia, spotrebné zvyklosti). Slide25:  25 Štatistické údaje môžu byť rôzneho druhu - časové rady - prierezové údaje - kombinované prierezové údaje a časové rady - panelové údaje Časovým radom, rozumieme postupnosť vecne a priestorovo porovnateľných údajov, ktoré sú jednoznačne usporiadané z hľadiska času, poskytujú informácie o numerických hodnotách premenných v jednotlivých po sebe nasledujúcich obdobiach (napr. rok, štvrťrok, mesiac...). Prierezové dáta sú reprezentované pozorovaniami premenných, týkajúcich sa jednotlivých subjektov (napr.: domácností, firiem...) v rovnakom období. Ak zachytávajú informácie týkajúce sa rôznych regiónov alebo krajín v danom období, majú povahu priestorových údajov. V niektorých analýzach je užitočné kombinovať prierezové dáta s údajmi časových radov. Tento postup vnáša do modelu viac informácií a najčastejšie sa používa pri zmiešanom odhade koeficientov pružnosti dopytu po určitej komodite, kedy koeficienty príjmovej pružnosti obvykle odhadujeme na základe prierezových údajov a koeficienty cenovej pružnosti naopak z časových radov. Panelové dáta predstavujú špeciálne štatistické údaje, ktoré vznikajú opakovaním výberu s daným programom u rovnakého súboru respondentov v rôznych obdobiach. Príkladom panelových dát sú údaje o peňažných príjmoch a výdavkoch vybraných domácností, zisťovaných opakovane niekoľko mesiacov, štvrťrokov či rokov po sebe. Slide26:  26 Neexperimentálny charakter štatistických údajov vyvoláva pri kvantifikácii celý rad problémov: - nedostatočný počet stupňov voľnosti v dôsledku malého rozsahu údajov - multikolinearita, t.j. významná závislosť medzi vysvetľujúcimi premennými - údaje sú zaťažené chybami - u časových radov sa často stretávame s autokoreláciou náhodných zložiek Samotný odhad parametrov stochastických rovníc modelu vychádza z výberu a aplikácie adekvátneho - odhadového postupu, podmieneného: - charakterom ekonometrického modelu - identifikáciou u simultánnych modelov - optimálnymi vlastnosťami získaných odhadov - účelom, pre ktorý je ekonometrický model určený - náročnosťou odhadovej metódy na kvalitu a kvantitu dát - robustnosťou odhadového postupu - dostupnosťou softvéru - časovou a nákladovou náročnosťou výpočtov. Vzhľadom k akceptácii uvedených podmienok sa odhad parametrov modelu často zostavuje alternatívne pomocou niekoľkých adekvátnych postupov. Pri aplikácii akejkoľvek odhadovej techniky získame z jedného výberu premenných jednu množinu odhadnutých parametrov, avšak pre iný výber pozorovaní dostaneme odlišnú množinu odhadov. To je spôsobené tým, že hodnoty odhadov sa v dôsledku výberovej variability menia, takže pri opakovaných výberoch pozorovaní dospejeme k výberovému rozdeleniu odhadovaných parametrov. Dôsledkom toho je, že parametre ekonometrického modelu nie je možné odhadnúť presne, musíme sa uspokojiť s tým, že určíme s vopred požadovanou spoľahlivosťou ich intervalové odhady. Štatistickú významnosť odhadnutých parametrov a aj významnosť modelu ako celku podrobujeme verifikácii. Slide27:  27 1.2.3 Verifikácia ekonometrického modelu Pred aplikáciou ekonometrického modelu je nevyhnutné vykonať jeho verifikáciu, t.j. overiť či sú odhady v súlade s apriórnymi informáciami a obmedzeniami východiskovej ekonomickej hypotézy. Súčasťou verifikácie modelu je aj okrem rozhodnutia o jeho reálnosti, posúdenie štatistickej významnosti odhadnutých parametrov, testovanie platnosti apriórnych hypotéz, týkajúcich sa určitých vlastností premenných a parametrov modelu, jeho analytického tvaru a použitých dát. Verifikáciu modelu môžeme podľa obsahovej náplne a zvolených postupov rozdeliť do troch na seba nadväzujúcich krokov: - ekonomická verifikácia - štatistická verifikácia - ekonometrická verifikácia Ekonomická verifikácia odhadnutého modelu vychádza z posúdenia apriórnych ekonomických kritérií či obmedzení. Prakticky sa jedná o posúdenie a overenie správnosti znamienok a vypočítaných hodnôt odhadnutých parametrov s východiskovou ekonomickou hypotézou. Vypočítané parametre musia byť v súlade s teoretickými, ekonomickými predpokladmi a prípadnými ohraničeniami ich veľkosti. Ak znamienka, alebo hodnoty parametrov nevyhovujú východiskovým ekonomickým predpokladom či ohraničeniam, je nutné model, alebo jeho jednotlivé rovnice špecifikovať odlišným spôsobom, poprípade preskúmať reálnosť teoretických východísk. Slide28:  28 Štatistická verifikácia slúži k posúdeniu štatistickej významnosti jednotlivých odhadnutých parametrov, aj celého ekonometrického modelu. Východiskom k posudzovaniu významnosti výsledkov sú jednak štatistické charakteristiky či miery, ako aj štatistické testy obvyklé pre štatistickú indukciu. Ekonomické kritéria majú pritom vyššiu váhu ako štatistické, lebo ak nie sú splnené ekonomické východiská, odmietneme ekonometrický model aj v prípade, že štatistická verifikácia potvrdila významnú zhodu modelu s napozorovanými dátami Ekonometrická verifikácia modelu vychádza z overovania podmienok nutných k úspešnej aplikácii konkrétnych ekonometrických metód, testov a techník. Pomocou ekonometrických kritérií skúmame platnosť či správnosť štatistických kritérií (autokorelácia náhodných zložiek, stupeň multikolinearity vysvetľujúcich premenných, identifikácia interdepedentného ekonometrického modelu...). K praktickému použitiu ekonometrického modelu (k jeho aplikácii) je nutné aby boli splnené všetky tri verifikačné kritériá súčasne t.j. : ekonomické, štatistické a ekonometrické. Slide29:  29 1.2.4 Aplikácia ekonometrického modelu Spôsobov aplikácie kvantifikovaného a verifikovaného ekonometrického modelu je celý rad. Uplatnenie nachádza ekonometrická analýza tak na mikroúrovni, ako aj pri kvantifikácii a verifikácii ekonomických hypotéz na makroúrovni. Na mikroúrovni sú to napr.: - funkcie dopytu, spotreby (domácnosť) - funkcie produkčné, nákladové, (firma) Na makroúrovni sú to najmä: - spotrebné funkcie - investičné funkcie - funkcie dopytu po peniazoch Za hlavné ciele praktickej ekonometrie pri využití ekonometrických modelov je možné považovať tieto oblasti: - kvantitatívna analýza skúmaného ekonomického systému - analýza vývoja, alebo chovania v období, za ktoré sú k dispozícii dáta, tzv. aplikácia ex-post - simulácia ex post, overovanie reálnosti modelových výsledkov - predpoveď budúcich hodnôt endogénnych premenných aplikácia modelu ex ante - voľba optimálnej hospodárskej politiky - počítačový simulačný experiment (scenárové analýzy) a pod. Slide30:  30 Otázky k 1. PREDNÁŠKE Uveďte stručne definíciu ekonometrie a jej vzťah k ekonómii, matematike a štatistike. 2. Popíšte tri základne vstupy ekonometrickej analýzy. 3. Charakterizujte ekonometrický model, a popíšte jeho základné stavebné kamene. 4. Formulujte proces viacstupňovej abstrakcie používaný pri formulovaní ekonometrického modelu. 5. Z ktorých krokov či etáp pozostáva proces ekonometrického modelovania. 6. Charakterizujte etapu špecifikácie ekonometrických modelov. 7. Charakterizujte etapu kvantifikácie ekonometrických modelov. 8. Charakterizujte etapu verifikácie ekonometrických modelov. 9. Charakterizujte etapu aplikácie ekonometrických modelov.

Add a comment

Related presentations